La poursuite de projection est une méthode d'analyse des données multivariées qui relève des statistiques.
Historique
La poursuite de projection a été initialement proposée par Jerome H. Friedman et John Tukey en 1974.
Description
La poursuite de projection consiste à rechercher un sous-espace dans lequel un indice de projection est maximisé. Cet indice visait originellement à trouver des directions intéressantes pour la représentation des données. Ces directions sont, par exemple, celles qui dévient le plus de la distribution normale. Divers critères de non-gaussianité peuvent être définis.
L'idée d'un algorithme consiste à exprimer les données selon un premier axe où les données sont bien représentées (au sens du critère précédemment défini) puis à faire de même avec le résidu des données sur un nouvel axe et poursuivre itérativement.
Voir aussi
- analyse en composantes indépendantes
- exploration de données
Liens externes
- Jerome H. Friedman
Notes et références
- Touboul Jacques « Projection Pursuit Through $\Phi$-Divergence Minimisation »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )
- Portail des probabilités et de la statistique
